velikol.ru
1

Правительство Российской Федерации


Государственное образовательное бюджетное учреждение

высшего профессионального образования


«Государственный университет - Высшая школа экономики»



Факультет экономики


Программа научного семинара


«Управление рисками и актуарные методы»


для направления 080100.68 «экономика» подготовки магистра


специализация «Управление рисками и актуарные методы»,

второй год обучения


Авторы: проф., к.ф.-м.н. С.Н. Смирнов ssmirnov@hse.ru,

доц., к.ф.-м.н. А.Г. Шоломицкий asholomitski@hse.ru,

А.В. Косьяненко akosyanenko@hse.ru


^

Рекомендована секцией УМС Одобрена на заседании кафедры


«Конкретная экономика» Зав. кафедрой

Председатель управления рисками и страхования

^ Смирнов С.Н. Смирнов С.Н.


________________________________ __________________________

«_____» __________________ 2010 г. «____»_________________200 г


Утверждена УС факультета

Ученый секретарь

^ Протасевич Т.А.

_________________________________

« ____» ___________________2010 г.


Москва, 2009


Пояснительная записка


Автор программы: руководитель специализации «Управление рисками и актуарные методы», к.ф.-м.н., проф. С.Н. Смирнов; заместитель руководителя специализации «Управление рисками и актуарные методы», к.ф.-м.н. доц. А.Г. Шоломицкий; младший научный сотрудник А.В. Косьяненко.

Аннотация: На протяжении второго года обучения студенты магистратуры ГУ-ВШЭ по направлению «Экономика» изучают ряд курсов по выбору, в том числе предлагаемых выпускающей кафедрой. Научный семинар является обязательной составной частью образования магистров и призван объединить различные изучаемые студентами курсы в рамках единой системы концепций и понятий.

Семинар строится таким образом, что различные занятия ведут отдельные преподаватели кафедры (Адонин А.С., Дарьин А.Н., Дождиков К.В., Руденский П.О.), в том числе внешние совместители, а также приглашаемые на одно или два занятия специалисты, работающие в других организациях.

^ Общая задача семинара «Управление рисками и актуарные методы» - развитие и закрепление у студентов магистратуры компетенций, необходимых для самостоятельного проведения исследований, результатом которых должно стать написание магистерской диссертации по выбранной ими тематике.

В ходе работы семинара студенты обязаны сделать не менее двух докладов по теме осуществляемых ими в рамках подготовки магистерских диссертаций исследований. Первый из них должен содержать обзор текущего состояния исследований в выбранной студентами области, второй – описание полученных в рамках исследования результатов. Кроме того каждый из студентов обязан выступить оппонентом хотя к одному из докладов. Тем самым не только повышается качество представляемых на семинарах докладов, но и достигается развитие у студентов системного видения задач, связанных с управлением рисками и страхованием.

Помимо исследований самих студентов на семинары могут выноситься выступления сотрудников кафедры Управления рисками и страхования, НУЛ по финансовой инженерии и риск-менеджменту и приглашенных специалистов. Целью таких семинаров является ознакомление студентов с современными тенденциями и подходами, используемыми в практике управления рисками и страхования.


Тематический план учебной дисциплины



№ п/п

Наименование разделов и тем

Всего часов


Аудиторные часы

Самостоятельная работа

Лекции

Семи-нары




Отдельные темы определяются руководителем семинара в ходе согласования с ведущими его специалистами не позднее, чем за две недели до проведения очередного занятия. Список тем и часы, выделяемые на каждую тему, варьируют от года к году.
















ИТОГО

216




96

120


Формы контроля:


  • текущий контроль предусматривает контроль посещаемости и активности студентов в ходе проведения семинаров, выступления с докладами, участие в дискуссиях.

  • итоговый контроль как таковой отсутствует, оценка за зачет выставляется как накопительная.

Итоговая оценка проставляется на основе результатов текущего контроля: посещаемость семинара с весом 0,2; активность (участие в дискуссиях) – с весом 0,3; оценка за доклад – с весом 0,5. Оценка за доклад является блокирующей. В случае, если студент не представил доклада о ходе собственных исследований в рамке подготовки магистерской диссертации, или если этот доклад получил неудовлетворительную оценку, итоговая оценка по результатам работы на научном семинаре так же является неудовлетворительной.

Базовые учебники

Базовые учебники как таковые отсутствуют, список разбираемых работ определяется руководителем семинара. В частности, предполагается проводить разбор следующих статей:

Crouhy M., Galai D., Mark R. Prototype risk rating system.// Journal of Banking & Finance Vol.25 -2001- pp.47-95.

Davies L., Gather U. The Identification of Multiple Outliers.//Journal of the American Statistical Association, Vol. 88, No. 423. (Sep., 1993), pp. 782-792.

Dybvig P.H., Ingersoll Jr J.E., Ross S.A.. Long Forward and Zero-Coupon Rates Can Never Fall // The Journal of Business.— 1996.— Vol. 69, no. 1.— Pp. 1–25.

B. Eraker. MCMC analysis of diffusion processes with application to finance // Journal of Business & Economic Statistics.— 2001.— Vol. 19.— Pp. 177–191.

D. Heath, R. Jarrow, A. Morton. Bond pricing and the term structure of

interest rates: A new methodology for contingent claims valuation // Econometrica.—1992.— Vol. 16, no. 1.— Pp. 77–105.

Lawrenz J. Assessing the estimation uncertainty of default probabilities.// Kredit und Kapital. Vol.41. No 2. -2006- pp.217-238.

Löffler G. Ratings versus market-based measures of default risk in portfolio governance //Journal of Banking & Finance Vol. 28, No 11 - 2004 pp. 2715-2746.

Löffler G. The Complementary Nature of Ratings and Market-Based Measures of Default Risk.//The Journal of Fixed Income Summer 2007, Vol. 17, No. 1: pp. 38-47

C.R. Nelson, A.F. Siegel. Parsimonious modeling of yield curves // Journal of business.— 1987.— Vol. 60, no. 4.— Pp. 473–489.

R. Rebonato. Term structure models: A review: Tech. rep.: Working paper, QUARC, 2003.

Varsanyi Z. Rating philosophies: some clarifications.//Magyar Nemzeti Bank. 2007


Авторы программы:







_______________________/С.Н. Смирнов/







_______________________/А.Г. Шоломицкий/







_______________________/А.В. Косьяненко/